Проскальзывание и расширение спреда

Строго говоря, с условиями «мгновенного исполнения» проскальзывания, связанного с исполнением заявки, быть не должно. Однако оно бывает при быстром движении. Проскальзывание на ECN отдельная тема, но с точки зрения торговли важно другое: каков бы ни был тип счёта, потери при исполнении ордеров будут.

Это надо учитывать, но даже если движения спокойные, Вы все равно будете как правило входить по цене хуже, чем рассчитывали. При автоматической торговле это будет менее выражено, при действиях вручную — более. Объяснение тут простое: даже когда Вы получаете честное исполнение, то при действиях в сторону тренда за время между решением и вводом заявки цена скорее всего уже немного удалится в сторону, в которую Вы хотите открываться

Расширение спреда, если он не фиксирован, по эффекту близко к проскальзыванию.
На счёте типа «classic» в Альпари проявляться расширение спреда будет преимущественно в случаях, когда у Вас короткая позиция. Если понаблюдать, как и когда он расширяется, видно что «базовая цена» — это бид. Регулируется аск. Как правило, спред при рывках вверх сужается, в рывках вниз — расширяется.
При входе вверх при «нормальном спреде» по аску он уже не повлияет ни на закрытие, ни на стоп.
При входе вниз по биду из-за возможного расширения спреда закрытие на «рывке вниз» с достижением целевого уровня становится менее вероятным, из-за большей стабильности аска. Либо приходится повышать тейк-профит.

Учитывать проскальзывание и расширение спреда в их влиянии на ожидание системы надо так же, как и влияние спреда. Сразу исходите из того, что вы в ними столкнётесь, и ваш метод торговли не должен приводить к убытку в этом случае. Лучше сразу выработать хорошие привычки, чем менять их по ходу дела. Это касается и «выбивания» стопов за счёт расширения спреда.

Как рассматривалось в случае влияния спреда, лучший способ уменьшить влияние проскальзывания и расширения спреда на ожидание системы — рабочий масштаб графика.

Убытки от проскальзывания и/или расширения спреда — важный, в ряду остальных, аргумент против торговли на новостях и против сохранения позиции в малом рабочем таймфрейме в период выхода важных новостей.

Серьезно насторожить вас должно только «необычное» проскальзывание на спокойном рынке. Но если вы с ним столкнулись — значит есть повод серьезно задуматься о брокере.

Оставить комментарий

Ваш е-майл не будет опубликован. Поля, которые необходимо заполнить, отмечены *

Вы можете использовать эти тэги HTML и аттрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>